位于張掖市小南街，是清雍正八年(1730年)山西客民趙世貴、趙繼禹、張朝樞等建。張掖是古絲綢路上商貿(mào)云集的重鎮(zhèn)，從山西、陜西等地來(lái)的客商，在張掖開(kāi)辦了幾十家大商號(hào)，他們?yōu)榱遂柟毯蛿U(kuò)大自已經(jīng)營(yíng)的實(shí)力范圍，于是結(jié)幫會(huì)、設(shè)會(huì)館，將始建于雍正二年的關(guān)帝廟改建為山西會(huì)館，修建費(fèi)用都由客商募捐。 會(huì)館將宮廷建筑與民間建筑融為一體，形成起伏開(kāi)闔，疏密相間，錯(cuò)落有致的院落群體。沿一條軸線依次排列著，如山門(mén)，戲臺(tái)(上下兩層，上為臺(tái)，下為通道)，看臺(tái)(上為臺(tái)，下為廊)，牌樓，鐘鼓樓，大殿，后樓等。造型奇特，威嚴(yán)凝重。殿宇樓閣，庭院花木，使整個(gè)建筑絢麗多彩。精美的木雕、石雕、彩繪、泥塑，遍布全館，交相輝映，具有重要研究?jī)r(jià)值。所有建筑除陪殿已拆除外，其余保存完好。解放前，曾設(shè)私立三晉小學(xué)。解放后，得到妥善保護(hù)和多次維修，并頒布為縣級(jí)文物保護(hù)單位?，F(xiàn)為張掖市文化館駐地。
